آموزش استفاده از دفتر سفارشات در بیت یونیکس

دفتر سفارشات بیت یونیکس فهرستی زنده از سفارش‌های خرید و فروش یک جفت‌ارز است. سفارش‌های خرید یا Bid معمولاً در بخش سبز و سفارش‌های فروش یا Ask در بخش قرمز قرار می‌گیرند. معامله‌گر می‌تواند با بررسی قیمت، حجم، Spread و عمق بازار، نوع سفارش مناسب را انتخاب و احتمال اسلیپیج را کاهش دهد.

بسیاری از معامله‌گران فقط نمودار کندلی را بررسی می‌کنند و سپس بدون توجه به حجم سفارش‌های موجود، دکمه خرید یا فروش را می‌زنند. این روش ممکن است در بازارهای بزرگ و نقدشونده مشکل محسوسی ایجاد نکند؛ اما در آلت‌کوین‌های کم‌حجم یا هنگام انتشار خبر، نتیجه سفارش می‌تواند با قیمت دیده‌شده روی نمودار تفاوت داشته باشد.

دلیل این تفاوت در دفتر سفارشات بیت یونیکس قرار دارد. هر سفارش Market باید با سفارش‌های Limit موجود در سمت مقابل تطبیق داده شود. اگر در بهترین قیمت حجم کافی وجود نداشته باشد، سفارش به سطح بعدی می‌رود و ممکن است در چند قیمت مختلف تکمیل شود.

منابع آموزشی رسمی Bitunix دفتر سفارش را فهرست لحظه‌ای سفارش‌های خرید و فروش معرفی می‌کنند. Order Book قیمت و حجم سفارش‌های Bid و Ask را نمایش می‌دهد و پایه اجرای سفارش‌های Market، Limit و Stop محسوب می‌شود.

برای ورود و یا ثبت نام در بیت یونیکس کلیک کنید.

دفتر سفارشات بیت یونیکس چیست؟

Order Book یک جدول زنده است که نشان می‌دهد خریداران در چه قیمت‌هایی آماده خرید و فروشندگان در چه قیمت‌هایی آماده فروش هستند.

هر ردیف معمولاً شامل سه داده اصلی است:

• قیمت سفارش
• مقدار دارایی
• مجموع یا حجم تجمعی

این سفارش‌ها هنوز الزاماً اجرا نشده‌اند. آن‌ها منتظرند سفارش مناسبی از سمت مقابل وارد شود یا قیمت بازار به سطحشان برسد.

معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ثبت سفارش، عمق بازار را بررسی می‌کنند. اگر می‌خواهید نحوه استفاده از ابزارهای حرفه‌ای بیت یونیکس، تحلیل بازار و تکنیک‌های معاملاتی را یاد بگیرید، کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

🔗 حرفه‌ای‌تر معامله کنید

برای مثال، در بازار BTCUSDT:

• خریدار ممکن است سفارش خرید BTC در قیمت ۶۰٬۰۰۰ USDT ثبت کند.
• فروشنده ممکن است سفارش فروش در قیمت ۶۰٬۰۱۰ USDT داشته باشد.
• فاصله میان این دو عدد Spread بازار است.

در دفتر سفارشات بیت یونیکس سفارش‌ها به‌صورت مداوم ثبت، اجرا، اصلاح یا لغو می‌شوند؛ بنابراین تصویر Order Book می‌تواند در چند ثانیه کاملاً تغییر کند.

اجزای اصلی دفتر سفارشات

بخش	مفهوم	کاربرد
Bids	سفارش‌های خرید	نشان‌دادن تقاضای ثبت‌شده
Asks	سفارش‌های فروش	نشان‌دادن عرضه ثبت‌شده
Best Bid	بالاترین قیمت خرید	بهترین قیمت فعلی برای فروش فوری
Best Ask	پایین‌ترین قیمت فروش	بهترین قیمت فعلی برای خرید فوری
Spread	فاصله Best Bid و Best Ask	سنجش هزینه ضمنی و نقدشوندگی
Amount	حجم سفارش در هر قیمت	بررسی قدرت نسبی هر سطح
Total	حجم تجمعی سفارش‌ها	ارزیابی عمق تا یک قیمت
Depth	مقدار نقدینگی در چند سطح	تخمین اسلیپیج
Last Price	آخرین قیمت معامله‌شده	با بهترین Bid یا Ask الزاماً برابر نیست

راهنمای رسمی عمق بازار Bitunix، Bid را قیمتی می‌داند که خریدار حاضر به پرداخت آن است و Ask را قیمتی می‌داند که فروشنده حاضر به پذیرش آن است. فاصله بالاترین Bid و پایین‌ترین Ask نیز Bid-Ask Spread نام دارد.

Bid در دفتر سفارشات چیست؟

Bid سفارش خریدی است که هنوز تکمیل نشده است. خریدار مشخص می‌کند حاضر است چه مقدار دارایی را در چه قیمتی بخرد.

فرض کنید در سمت خرید این سفارش‌ها وجود دارند:

قیمت خرید	مقدار BTC
۶۰٬۰۰۰	۰٫۵
۵۹٬۹۹۵	۱٫۲
۵۹٬۹۹۰	۲٫۰

بالاترین قیمت یعنی ۶۰٬۰۰۰ USDT، Best Bid است. اگر شخصی یک سفارش Market Sell کوچک ثبت کند، ابتدا با این سفارش خرید تطبیق داده می‌شود.

افزایش حجم سفارش‌های خرید در یک محدوده می‌تواند نشان دهد نقدینگی بیشتری در آن بخش وجود دارد؛ اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند قیمت از آن سطح بازمی‌گردد.

Ask در دفتر سفارشات چیست؟

Ask سفارش فروشی است که منتظر خریدار مانده است.

مثال:

قیمت فروش	مقدار BTC
۶۰٬۰۱۰	۰٫۴
۶۰٬۰۱۵	۰٫۸
۶۰٬۰۲۰	۱٫۵

پایین‌ترین قیمت فروش یعنی ۶۰٬۰۱۰ USDT، Best Ask است. سفارش Market Buy ابتدا از همین سطح خرید می‌کند.

اگر حجم سفارش خرید بیشتر از ۰٫۴ BTC باشد، باقی سفارش باید به قیمت ۶۰٬۰۱۵ و سپس سطح‌های بعدی منتقل شود. به همین دلیل متوسط قیمت خرید می‌تواند از Best Ask اولیه بالاتر باشد.

تفاوت قیمت آخرین معامله با Best Bid و Best Ask

Last Price قیمت آخرین معامله اجراشده است. این عدد ممکن است با بهترین قیمت فعلی خرید یا فروش تفاوت داشته باشد.

برای مثال:

• Last Price: ۶۰٬۰۰۵
• Best Bid: ۶۰٬۰۰۰
• Best Ask: ۶۰٬۰۱۰

قیمت ۶۰٬۰۰۵ معامله‌ای است که قبلاً اجرا شده؛ اما سفارش جدید Market Buy احتمالاً از ۶۰٬۰۱۰ شروع می‌شود.

در معاملات فیوچرز، Last Price را نباید با Mark Price یا Index Price اشتباه گرفت. راهنمای رابط فیوچرز Bitunix توضیح می‌دهد Mark Price برای سنجش ریسک پوزیشن و مرجع لیکوییدیشن استفاده می‌شود، درحالی‌که Order Book سفارش‌های واقعی قرارداد را نمایش می‌دهد.

اسپرد در دفتر سفارشات چگونه محاسبه می‌شود؟

فرمول ساده Spread:

Spread = Best Ask − Best Bid

اگر:

• Best Bid برابر ۶۰٬۰۰۰ باشد.
• Best Ask برابر ۶۰٬۰۱۰ باشد.

Spread عددی برابر ۱۰ USDT خواهد بود.

برای محاسبه درصدی:

Spread درصدی = فاصله قیمت ÷ قیمت میانی × ۱۰۰

اسپر‌د‌ کوچک معمولاً نشانه نقدشوندگی بهتر و هزینه ورود و خروج کمتر است. اسپرد بزرگ می‌تواند نشان‌دهنده کمبود نقدینگی، نوسان شدید یا فعالیت پایین آن جفت‌ارز باشد.

اسپرد بخشی از هزینه واقعی معامله است. راهنمای رسمی کارمزد Bitunix نیز تأکید می‌کند هزینه معامله فقط Fee نیست و Spread می‌تواند روی هزینه نهایی اثر بگذارد.

Amount و Total چه تفاوتی دارند؟

Amount

A‌mount‌ مقدار سفارش ثبت‌شده در یک قیمت مشخص است.

برای مثال:

• قیمت: ۶۰٬۰۰۰ USDT
• Amount: ۲ BTC

یعنی در آن سطح مجموعاً سفارش خرید ۲ BTC نمایش داده می‌شود.

Total

Total حجم تجمعی از بهترین قیمت تا آن ردیف است.

مثال:

قیمت	Amount	Total
۶۰٬۰۰۰	۰٫۵	۰٫۵
۵۹٬۹۹۵	۱٫۰	۱٫۵
۵۹٬۹۹۰	۲٫۰	۳٫۵

اگر بخواهید ۳ BTC را با Market Sell بفروشید، احتمالاً سفارش شما تا سطح سوم دفتر پیش می‌رود.

ستون Total برای تخمین Price Impact سفارش‌های بزرگ مهم‌تر از نگاه‌کردن به یک ردیف جداگانه است.

عمق بازار چیست؟

Market Depth مقدار کل سفارش‌های خرید و فروش موجود در چند سطح قیمتی اطراف قیمت فعلی است.

بازاری با عمق مناسب ویژگی‌های زیر را دارد:

• سفارش‌های متعدد نزدیک قیمت فعلی
• حجم مناسب در چند ردیف
• Spread کوچک
• اجرای سریع‌تر
• اسلیپیج کمتر
• مقاومت بیشتر در برابر سفارش‌های متوسط

منبع رسمی Bitunix عمق بازار را مقدار نقدینگی خرید و فروش در قیمت‌های مختلف تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد نقدشوندگی بالاتر باعث می‌شود خرید یا فروش اثر کمتری بر قیمت داشته باشد.

دیوار خرید و دیوار فروش چیست؟

Liquidity Wall تجمع حجم بزرگی از سفارش‌ها در یک قیمت یا محدوده است.

دیوار خرید

حجم قابل‌توجهی از Bidها در پایین قیمت فعلی قرار دارد. ممکن است باعث شود فروشندگان برای عبور از آن سطح به حجم بیشتری نیاز داشته باشند.

دیوار فروش

مجموع بزرگی از Askها بالای قیمت فعلی دیده می‌شود و می‌تواند سرعت رشد قیمت را موقتاً کاهش دهد.

برای مثال:

• حجم معمول هر ردیف: ۵۰٬۰۰۰ USDT
• حجم یک ردیف خاص: ۲ میلیون USDT

این ردیف نسبت به اطراف خود یک دیوار نقدینگی محسوب می‌شود.

آیا دیوار سفارش نقش حمایت و مقاومت دارد؟

گاهی بله، اما نباید آن را حمایت یا مقاومت قطعی دانست.

سفارش‌های Limit می‌توانند پیش از اجرا:

• لغو شوند.
• به قیمت دیگری منتقل شوند.
• به چند سفارش کوچک تقسیم شوند.
• فقط برای ایجاد برداشت روانی ثبت شده باشند.
• هم‌زمان با نزدیک‌شدن قیمت ناپدید شوند.

بنابراین مشاهده دیوار خرید به‌تنهایی دلیل کافی برای Long گرفتن نیست. بهتر است واکنش واقعی قیمت، معاملات اجراشده، حجم، ساختار نمودار و رفتار دیوار در طول زمان نیز بررسی شوند.

منبع رسمی Bitunix Liquidity Wall را خوشه بزرگی از سفارش‌های خرید یا فروش در یک ناحیه معرفی می‌کند، نه تضمین برگشت قیمت.

آموزش بازکردن دفتر سفارشات بیت یونیکس در اسپات

نسخه وب

1. وارد حساب Bitunix شوید. ** برای ورود به بیت یونیکس کلیک کنید **
2. از منوی بالا Spot را انتخاب کنید.
3. جفت‌ارز موردنظر، مانند BTCUSDT، را باز کنید.
4. پنل Order Book را در صفحه معاملات پیدا کنید.
5. نمایش سفارش‌های خرید و فروش را انتخاب کنید.
6. دقت قیمت یا Price Precision را در صورت وجود تنظیم کنید.
7. Order Panel را برای ثبت سفارش مشاهده کنید.

راهنمای رسمی Spot در نسخه وب مسیر ورود به بازار، انتخاب جفت‌ارز و ثبت سفارش Market یا Limit را توضیح می‌دهد.

اپلیکیشن

1. برنامه Bitunix را باز کنید.
2. وارد بخش Trading شوید.
3. بازار Spot را انتخاب کنید.
4. جفت‌ارز را باز کنید.
5. Order Book یا بخش سفارش‌ها را نمایش دهید.
6. ردیف موردنظر را لمس کنید تا قیمت در فرم سفارش قرار گیرد.
7. مقدار خرید یا فروش را وارد کنید.

راهنمای اپلیکیشن Bitunix ثبت معاملات Spot با سفارش Market و Limit را از صفحه Trading تأیید می‌کند.

تنظیم دقت قیمت چه کاربردی دارد؟

در بعضی رابط‌ها می‌توان تعداد ارقام قیمت را تغییر داد. این تنظیم سفارش‌های واقعی را حذف نمی‌کند؛ بلکه چند قیمت نزدیک را در یک ردیف گروه‌بندی می‌کند.

برای مثال، قیمت‌های زیر:

• ۶۰٬۰۰۰٫۱
• ۶۰٬۰۰۰٫۲
• ۶۰٬۰۰۰٫۳

ممکن است با کاهش دقت در یک ردیف ۶۰٬۰۰۰ نمایش داده شوند.

دقت بیشتر

• جزئیات دقیق‌تر
• مناسب اسکالپ
• ردیف‌های بیشتر
• تشخیص تغییرات کوچک

دقت کمتر

• دید بهتر از حجم تجمعی
• شناسایی سریع‌تر دیوارها
• مناسب تحلیل کلی عمق
• کاهش شلوغی صفحه

معامله‌گر می‌تواند ابتدا با دقت کمتر ساختار کلی را ببیند و سپس برای انتخاب قیمت ورود، جزئیات را افزایش دهد.

دفتر سفارشات اسپات و فیوچرز چه تفاوتی دارد؟

از نظر ساختار Bid و Ask، هر دو مشابه‌اند؛ اما دارایی معامله‌شده متفاوت است.

در اسپات

سفارش‌ها برای خرید یا فروش مستقیم ارز دیجیتال ثبت می‌شوند. پس از خرید BTC در بازار Spot، دارایی BTC وارد موجودی کاربر می‌شود.

در فیوچرز

Order Book مربوط به قرارداد مشتقه است. معامله‌گر دارایی پایه را مستقیماً خریداری نمی‌کند و با بازکردن Long یا Short در معرض تغییر قیمت قرار می‌گیرد.

راهنمای کارمزد رسمی Bitunix توضیح می‌دهد معاملات Spot مالکیت دارایی پایه را منتقل می‌کنند، اما در Futures قرارداد مبتنی بر حرکت قیمت معامله می‌شود.

همچنین نقدینگی بازار Spot و قرارداد Futures یک جفت‌ارز می‌تواند متفاوت باشد. عمیق‌بودن BTCUSDT Spot لزوماً به معنای دقیقاً یکسان‌بودن عمق BTCUSDT Perpetual نیست.

آموزش استفاده از دفتر سفارشات در فیوچرز

1. وارد بخش Futures شوید.
2. قرارداد موردنظر را انتخاب کنید.
3. Mark Price، Last Price و Index Price را از هم تشخیص دهید.
4. Best Bid و Best Ask را بررسی کنید.
5. Spread را بسنجید.
6. حجم چند ردیف اول را مشاهده کنید.
7. اهرم و Margin Mode را تنظیم کنید.
8. سفارش Market یا Limit را انتخاب کنید.
9. حجم پوزیشن را بر اساس ریسک تعیین کنید.
10. قبل از تأیید، قیمت احتمالی اجرا را بررسی کنید.

در معاملات اهرمی، خطای کوچک در قیمت اجرا روی حجم اسمی بزرگ‌تری اعمال می‌شود. به همین دلیل بررسی دفتر سفارشات بیت یونیکس در فیوچرز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دفتر سفارشات فقط اعداد و نمودار نیست؛ بلکه رفتار خریداران و فروشندگان بازار را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید با آموزش‌های حرفه‌ای معامله، تحلیل بازار و ترفندهای کاربردی بیت یونیکس آشنا شوید، کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

🔗 دریافت آموزش‌های حرفه‌ای معامله‌گری

سفارش Market چگونه در Order Book اجرا می‌شود؟

Market Order سرعت را در اولویت قرار می‌دهد، نه قیمت دقیق را.

Market Buy

با پایین‌ترین Ask شروع می‌شود و تا تکمیل کل حجم، سفارش‌های فروش بعدی را مصرف می‌کند.

Market Sell

از بالاترین Bid شروع می‌شود و در صورت کافی نبودن حجم، به قیمت‌های پایین‌تر می‌رود.

منابع رسمی Bitunix توضیح می‌دهند سفارش Market در بهترین قیمت‌های موجود Order Book اجرا می‌شود، اما در نقدشوندگی پایین یا نوسان زیاد ممکن است قیمت نهایی متفاوت باشد.

مثال اسلیپیج

فرض کنید سمت فروش چنین است:

Ask	حجم
۱۰۰	۲۰ واحد
۱۰۱	۳۰ واحد
۱۰۲	۵۰ واحد

اگر Market Buy برای ۷۰ واحد ثبت کنید:

• ۲۰ واحد در ۱۰۰
• ۳۰ واحد در ۱۰۱
• ۲۰ واحد در ۱۰۲

اجرا می‌شود.

متوسط قیمت شما بیشتر از ۱۰۰ خواهد بود؛ هرچند بهترین Ask هنگام ثبت سفارش ۱۰۰ بوده است.

سفارش Limit چگونه وارد دفتر سفارش می‌شود؟

Limit Order به معامله‌گر اجازه می‌دهد قیمت موردنظر خود را تعیین کند.

Buy Limit

معمولاً پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد و تا رسیدن فروشنده منتظر می‌ماند.

Sell Limit

معمولاً بالاتر از بازار قرار می‌گیرد و منتظر خریدار می‌ماند.

اگر Limit Order شما بلافاصله با سفارش موجود سمت مقابل تطبیق پیدا نکند، در Order Book قرار می‌گیرد و نقدینگی اضافه می‌کند. سفارش‌های Pending تا زمان اجرا یا لغو می‌توانند موجودی مربوط را فریز کنند.

مزیت Limit

• کنترل بهتر قیمت
• کاهش احتمال اسلیپیج
• امکان Maker شدن
• مناسب ورود برنامه‌ریزی‌شده

محدودیت

• ممکن است اجرا نشود.
• ممکن است فقط بخشی از آن تکمیل شود.
• امکان دارد بازار بدون لمس قیمت حرکت کند.
• سفارش بزرگ می‌تواند مدت زیادی در صف بماند.

Maker و Taker چه ارتباطی با دفتر سفارش دارند؟

Maker

سفارشی است که نقدینگی جدید به Order Book اضافه می‌کند. معمولاً Limit Orderی که بلافاصله اجرا نمی‌شود، Maker محسوب خواهد شد.

Taker

سفارشی است که نقدینگی موجود را مصرف می‌کند. Market Order و Limit Order قابل‌اجرای فوری معمولاً Taker هستند.

طبق ساختار کارمزد فعلی Bitunix، کاربران VIP 0 در Spot کارمزد پایه ۰٫۰۸ درصد Maker و ۰٫۱۰ درصد Taker دارند. در Futures نیز نرخ پایه Maker برابر ۰٫۰۲ درصد و Taker برابر ۰٫۰۶ درصد اعلام شده است. نرخ واقعی می‌تواند با سطح VIP و شرایط حساب تغییر کند.

آیا هر Limit Order حتماً Maker است؟

خیر. اگر Buy Limit را بالاتر از Best Ask یا Sell Limit را پایین‌تر از Best Bid ثبت کنید، سفارش ممکن است بلافاصله اجرا و Taker محسوب شود.

برای اطمینان بیشتر از اضافه‌شدن سفارش به دفتر، در بازارهای پشتیبانی‌شده می‌توان از Post Only استفاده کرد.

GTC، IOC، FOK و Post Only چیست؟

مستندات رسمی API فیوچرز Bitunix چهار روش اعتبار سفارش Limit را ثبت کرده‌اند. دسترسی آن‌ها در رابط کاربری می‌تواند به نسخه، بازار یا نوع سفارش وابسته باشد.

GTC

Good Till Canceled؛ سفارش تا زمان اجرا یا لغو دستی فعال می‌ماند. این حالت پیش‌فرض بسیاری از سفارش‌های Limit است.

IOC

Immediate or Cancel؛ هر مقدار که فوراً قابل اجرا باشد تکمیل می‌شود و باقی سفارش لغو خواهد شد.

مثال:

• سفارش خرید: ۱۰ BTC
• حجم فوری موجود: ۶ BTC
• نتیجه: ۶ BTC اجرا و ۴ BTC لغو می‌شود.

FOK

Fill or Kill؛ سفارش باید فوراً و به‌طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت کل سفارش لغو می‌شود.

این روش برای معامله‌گری مناسب است که اجرای ناقص را نمی‌پذیرد.

Post Only

سفارش فقط زمانی ثبت می‌شود که به Order Book نقدینگی اضافه کند. اگر قرار باشد فوراً اجرا و Taker شود، سیستم آن را لغو یا رد می‌کند.

Post Only می‌تواند برای کنترل Maker Fee مفید باشد، اما احتمال اجرا نشدن سفارش را افزایش می‌دهد.

چگونه نقدشوندگی بازار را از دفتر سفارش تشخیص دهیم؟

نشانه‌های نقدشوندگی مناسب:

• Spread کوچک
• حجم کافی نزدیک قیمت
• ردیف‌های متعدد خرید و فروش
• تغییرات نسبتاً پیوسته
• پرشدن سریع فاصله‌های خالی
• اختلاف کم میان قیمت مورد انتظار و اجرا

نشانه‌های بازار کم‌عمق:

• Spread بزرگ
• حجم کم در ردیف‌های اول
• فاصله زیاد بین قیمت‌ها
• دیوارهای پراکنده
• تغییر شدید دفتر با سفارش کوچک
• اجرای Market در چند سطح دور

Bitunix در توضیح نقدشوندگی Grid Trading نیز اشاره می‌کند Order Book عمیق‌تر می‌تواند اسلیپیج را کاهش دهد و باعث شود سفارش‌ها نزدیک‌تر به قیمت موردانتظار اجرا شوند.

چگونه قبل از Market Order اسلیپیج را تخمین بزنیم؟

1. حجم سفارش خود را مشخص کنید.
2. سمت مقابل Order Book را بررسی کنید.
3. Amount ردیف اول را ببینید.
4. حجم تجمعی را تا پوشش کامل سفارش جمع کنید.
5. بدترین قیمت موردنیاز را مشخص کنید.
6. متوسط قیمت تقریبی را محاسبه کنید.
7. نتیجه را با Best Bid یا Ask مقایسه کنید.

اگر قصد خرید دارید، سمت Ask را بررسی کنید. اگر قصد فروش دارید، سمت Bid اهمیت دارد.

برای سفارش‌های بزرگ، تقسیم معامله به چند Limit Order یا استفاده از Scaled Order می‌تواند اثر قیمت را کاهش دهد. راهنمای رسمی Scaled Order بیت‌یونیکس توضیح می‌دهد تقسیم یک سفارش بزرگ به چند سفارش Limit می‌تواند تطبیق بهتری با عمق بازار ایجاد و اسلیپیج را کمتر کند.

استفاده عملی از Order Book برای ورود

مرحله اول: جهت نمودار را مشخص کنید

دفتر سفارش نباید جای تحلیل روند، ساختار بازار و سطح‌های تکنیکال را بگیرد.

مرحله دوم: محدوده ورود را انتخاب کنید

سطح حمایت، مقاومت، شکست یا پولبک موردنظر را روی نمودار مشخص کنید.

مرحله سوم: عمق همان محدوده را ببینید

بررسی کنید در اطراف سطح انتخابی چه مقدار Bid یا Ask وجود دارد.

مرحله چهارم: واکنش سفارش‌ها را مشاهده کنید

مهم‌تر از یک تصویر ثابت، رفتار سفارش‌هاست:

• آیا دیوار باقی می‌ماند؟
• آیا حجم آن کم می‌شود؟
• آیا سفارش‌ها عقب‌نشینی می‌کنند؟
• آیا معامله‌های واقعی در آن سطح اجرا می‌شوند؟

مرحله پنجم: نوع سفارش را انتخاب کنید

• ورود فوری: Market با بررسی اسلیپیج
• ورود در قیمت مشخص: Limit
• شکست سطح: Trigger یا Stop
• تقسیم ورود: Scaled Limit

استفاده عملی برای خروج از معامله

Order Book هنگام خروج نیز اهمیت دارد.

فرض کنید پوزیشن Long دارید و می‌خواهید بفروشید. باید سمت Bid را بررسی کنید؛ زیرا سفارش فروش شما با خریداران موجود تطبیق داده می‌شود.

برای خروج بزرگ:

• حجم چند ردیف Bid را ببینید.
• از بستن ناگهانی کل حجم در بازار کم‌عمق خودداری کنید.
• خروج مرحله‌ای را بررسی کنید.
• Limit و Market را بر اساس فوریت انتخاب کنید.
• در شرایط اضطراری، ریسک اجرا نشدن Limit را در نظر بگیرید.

سرعت خروج و دقت قیمت معمولاً یک مبادله هستند: Market سرعت بیشتری دارد، ولی Limit کنترل قیمت بیشتری ایجاد می‌کند.

آیا می‌توان با عدم تعادل Bid و Ask جهت قیمت را پیش‌بینی کرد؟

عدم تعادل Order Book می‌تواند اطلاعات کوتاه‌مدتی درباره عرضه و تقاضای ثبت‌شده ارائه دهد؛ اما پیش‌بینی قطعی ایجاد نمی‌کند.

برای مثال، اگر مجموع Bidهای نزدیک قیمت دو برابر Askها باشد، ممکن است فشار خرید بیشتری دیده شود. بااین‌حال:

• سفارش‌ها می‌توانند لغو شوند.
• Market Sell بزرگ می‌تواند Bidها را مصرف کند.
• سفارش‌های پنهان در جدول دیده نمی‌شوند.
• نقدینگی بازارهای دیگر روی قیمت اثر می‌گذارد.
• یک خبر می‌تواند تعادل را در چند ثانیه تغییر دهد.

بنابراین نسبت Bid و Ask باید در کنار معاملات اجراشده، حجم و ساختار نمودار استفاده شود.

خطر Spoofing و سفارش‌های فریبنده

Spoofing زمانی رخ می‌دهد که سفارش‌های بزرگ با هدف ایجاد تصور تقاضا یا عرضه ثبت شوند و پیش از اجرا حذف شوند.

نشانه‌های احتمالی:

• دیوار بسیار بزرگ مرتب جابه‌جا می‌شود.
• با نزدیک‌شدن قیمت، سفارش ناپدید می‌شود.
• حجم سفارش بدون معامله واقعی کاهش می‌یابد.
• دیوار در فاصله ثابت از قیمت حرکت می‌کند.

وجود این نشانه‌ها به‌تنهایی اثبات تخلف نیست؛ اما نشان می‌دهد نباید صرفاً به یک سفارش بزرگ اعتماد کرد.

بهترین رویکرد، تمرکز بر نقدینگی‌ای است که واقعاً معامله می‌شود، نه فقط عددی که موقتاً در جدول دیده می‌شود.

تفاوت Order Book با Depth Chart

Order Book اطلاعات را ردیف‌به‌ردیف نمایش می‌دهد. Depth Chart همان سفارش‌ها را به شکل نمودار تجمعی نشان می‌دهد.

Order Book

• قیمت‌های دقیق
• Amount هر سطح
• مناسب اجرای کوتاه‌مدت
• مشاهده تغییرات سریع

Depth Chart

• دید کلی از نقدینگی
• شناسایی عدم تعادل
• نمایش دیوارهای بزرگ
• مناسب ارزیابی Price Impact

Bitunix نیز Depth Chart را نمودار بصری سفارش‌های تجمعی Bid و Ask اطراف قیمت معرفی می‌کند.

اشتباهات رایج کاربران

تصور اینکه رنگ سبز یعنی قیمت حتماً رشد می‌کند

رنگ سبز فقط سفارش‌های خرید ثبت‌شده را نشان می‌دهد.

اعتماد کامل به دیوار خرید

دیوار می‌تواند لغو یا جابه‌جا شود.

استفاده از Market در بازار کم‌حجم

این کار می‌تواند اسلیپیج سنگینی ایجاد کند.

نگاه‌کردن فقط به اولین ردیف

برای سفارش بزرگ باید حجم تجمعی چند سطح بررسی شود.

اشتباه گرفتن Last Price و Best Ask

قیمت خرید فوری معمولاً از Best Ask آغاز می‌شود، نه Last Price.

تصور Maker بودن هر Limit Order

Limit قابل‌اجرای فوری می‌تواند Taker باشد.

نادیده‌گرفتن کارمزد

Spread، Fee و Slippage هم‌زمان روی نتیجه اثر دارند.

تحلیل Order Book بدون نمودار

دفتر سفارش یک ابزار اجرایی و کوتاه‌مدت است، نه جایگزین کامل تحلیل بازار.

استفاده از دیوار برای Stop Loss

قرار دادن Stop دقیقاً پشت یک دیوار مشهور می‌تواند معامله‌گر را در معرض شکست نقدینگی و نوسان سریع قرار دهد.

استراتژی ساده برای استفاده از دفتر سفارشات بیت یونیکس

برای خرید

1. روند و سطح ورود را روی نمودار مشخص کنید.
2. Best Ask و Spread را بررسی کنید.
3. حجم Askهای نزدیک را با مقدار سفارش خود مقایسه کنید.
4. اگر سفارش کوچک و بازار عمیق است، Market قابل بررسی است.
5. اگر بازار کم‌عمق است، Limit یا Scaled Order مناسب‌تر خواهد بود.
6. پس از ثبت Limit، وضعیت آن را در Open Orders ببینید.
7. برای معامله فیوچرز Stop Loss را جداگانه تعیین کنید.

برای فروش

1. Best Bid را بررسی کنید.
2. حجم تجمعی سمت خرید را تا مقدار فروش بسنجید.
3. احتمال اسلیپیج را تخمین بزنید.
4. در خروج اضطراری سرعت را در اولویت قرار دهید.
5. در خروج برنامه‌ریزی‌شده از Limit یا خروج پله‌ای استفاده کنید.
6. سفارش‌های نیمه‌اجراشده را پیگیری کنید.

چک‌لیست استفاده از دفتر سفارشات بیت یونیکس

1. جفت‌ارز درست انتخاب شده است.
2. بازار Spot یا Futures را اشتباه نگرفته‌اید.
3. Bid و Ask را تشخیص می‌دهید.
4. Best Bid را بررسی کرده‌اید.
5. Best Ask را بررسی کرده‌اید.
6. Spread را محاسبه کرده‌اید.
7. Amount چند ردیف اول را دیده‌اید.
8. Total یا حجم تجمعی را بررسی کرده‌اید.
9. حجم سفارش خود را با عمق مقایسه کرده‌اید.
10. احتمال اسلیپیج تخمین زده شده است.
11. Last Price را با Best Ask اشتباه نمی‌گیرید.
12. Mark Price را از Order Book جدا می‌دانید.
13. دیوار سفارش را سیگنال قطعی فرض نمی‌کنید.
14. تغییر رفتار دیوار را مشاهده کرده‌اید.
15. نمودار و ساختار بازار نیز بررسی شده‌اند.
16. نوع سفارش مناسب انتخاب شده است.
17. Maker یا Taker بودن احتمالی را می‌دانید.
18. کارمزد معامله بررسی شده است.
19. در سفارش بزرگ از تقسیم حجم استفاده می‌کنید.
20. سفارش Limit را در Open Orders پیگیری می‌کنید.
21. اجرای جزئی سفارش را کنترل می‌کنید.
22. موجودی فریز‌شده را بررسی می‌کنید.
23. در فیوچرز حجم را بر اساس ریسک تعیین کرده‌اید.
24. اهرم و Margin Mode کنترل شده‌اند.
25. برای خروج Stop Loss مستقل دارید.

جمع‌بندی

دفتر سفارشات بیت یونیکس ابزار اصلی مشاهده عرضه و تقاضای ثبت‌شده در یک جفت‌ارز است. سمت Bid قیمت‌ها و حجم‌های خرید و سمت Ask سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. بالاترین Bid و پایین‌ترین Ask نزدیک‌ترین قیمت‌های قابل معامله هستند و فاصله آن‌ها Spread بازار را تشکیل می‌دهد.

عمق بیشتر معمولاً به معنای اجرای روان‌تر و اسلیپیج کمتر است. در مقابل، Spread بزرگ، حجم کم و فاصله زیاد بین ردیف‌ها می‌توانند نشانه نقدشوندگی پایین باشند.

هنگام ثبت Market Order، سفارش از بهترین قیمت موجود شروع و تا تکمیل حجم به ردیف‌های بعدی منتقل می‌شود. به همین دلیل قیمت متوسط اجرا ممکن است با قیمت اولیه متفاوت باشد. Limit Order کنترل بیشتری روی قیمت ایجاد می‌کند، اما ممکن است اجرا نشود یا فقط بخشی از آن تکمیل شود.

برای استفاده حرفه‌ای از دفتر سفارشات بیت یونیکس باید چهار عامل را هم‌زمان بررسی کنید:

1. Spread
2. حجم سفارش‌های نزدیک
3. عمق تجمعی بازار
4. اندازه سفارش خودتان

دیوار خرید یا فروش می‌تواند موقتاً روی رفتار قیمت اثر بگذارد، اما حمایت یا مقاومت قطعی نیست. سفارش‌های نمایش‌داده‌شده ممکن است لغو یا جابه‌جا شوند. به همین دلیل Order Book باید در کنار نمودار، حجم معاملات و برنامه مدیریت ریسک استفاده شود.

در نهایت، دفتر سفارش بیشتر از آنکه ابزار پیش‌بینی بلندمدت باشد، ابزار تصمیم‌گیری درباره کیفیت اجراست. با استفاده درست از آن می‌توانید تشخیص دهید سفارش Market چه مقدار اسلیپیج ایجاد می‌کند، Limit Order را در چه سطحی قرار دهید و آیا بازار برای حجم معامله شما نقدشوندگی کافی دارد.

حالا که نحوه استفاده از دفتر سفارشات در بیت یونیکس را یاد گرفتید، می‌توانید تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تری بگیرید. ما هر روز آموزش‌های پیشرفته، تحلیل ارزهای دیجیتال و نکات کاربردی Bitunix را به‌صورت رایگان در کانال تلگرام منتشر می‌کنیم.

🔗 عضویت رایگان در کانال تلگرام

سؤالات متداول

دفتر سفارشات بیت یونیکس چیست؟

فهرست زنده سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده برای یک جفت‌ارز است. این جدول قیمت، مقدار و عمق سفارش‌های Bid و Ask را نشان می‌دهد.

Bid و Ask چه تفاوتی دارند؟

Bid قیمت پیشنهادی خریداران و Ask قیمت پیشنهادی فروشندگان است. بالاترین Bid و پایین‌ترین Ask بهترین قیمت‌های فعلی بازار هستند.

Spread چیست؟

تفاوت میان پایین‌ترین Ask و بالاترین Bid است. Spread کمتر معمولاً با نقدشوندگی بهتر همراه است.

سفارش Market در چه قیمتی اجرا می‌شود؟

Market Buy از پایین‌ترین Ask و Market Sell از بالاترین Bid شروع می‌شود. اگر حجم کافی نباشد، سفارش در قیمت‌های بعدی نیز اجرا خواهد شد.

چرا قیمت اجرای Market با نمودار متفاوت است؟

زیرا قیمت نمودار ممکن است Last Price باشد، اما سفارش Market با نقدینگی موجود در Order Book اجرا می‌شود. کمبود حجم و نوسان می‌توانند اسلیپیج ایجاد کنند.

سفارش Limit چگونه وارد دفتر سفارش می‌شود؟

اگر بلافاصله قابل اجرا نباشد، در قیمت تعیین‌شده وارد Order Book می‌شود و تا زمان اجرا یا لغو منتظر می‌ماند.

آیا هر Limit Order کارمزد Maker دارد؟

خیر. اگر سفارش فوراً با سفارش موجود تطبیق داده شود، Taker محسوب می‌شود. Post Only برای جلوگیری از اجرای Taker طراحی شده است.

دیوار خرید چیست؟

تجمع حجم بزرگ سفارش‌های Bid در یک محدوده است. این دیوار می‌تواند نقدینگی ایجاد کند، اما تضمین نمی‌کند قیمت از همان سطح بازگردد.

آیا می‌توان از Order Book جهت بازار را پیش‌بینی کرد؟

فقط به‌صورت محدود و کوتاه‌مدت. سفارش‌ها قابل لغو هستند و عوامل دیگری مانند معاملات اجراشده، اخبار و نقدینگی بازارهای دیگر بر قیمت اثر دارند.

تفاوت Order Book و Depth Chart چیست؟

Order Book سفارش‌ها را به‌صورت ردیفی و Depth Chart آن‌ها را به شکل حجم تجمعی نمایش می‌دهد.

چگونه اسلیپیج را کاهش دهیم؟

حجم سفارش را با عمق بازار مقایسه کنید، از Limit Order استفاده کنید یا سفارش بزرگ را به چند سفارش کوچک‌تر تقسیم کنید.

دفتر سفارشات اسپات و فیوچرز یکسان است؟

ساختار آن‌ها مشابه است، اما در Spot دارایی واقعی معامله می‌شود و در Futures قرارداد مشتقه خریدوفروش می‌شود.

IOC چیست؟

بخش قابل‌اجرای سفارش را فوراً تکمیل و باقی‌مانده را لغو می‌کند.

FOK چیست؟

سفارش باید فوراً و کامل اجرا شود؛ در غیر این صورت کل آن لغو خواهد شد.

چرا موجودی پس از Limit Order فریز می‌شود؟

تا زمانی که سفارش Pending اجرا یا لغو نشود، دارایی مرتبط برای همان سفارش رزرو می‌ماند.

مقالات جدید و کاربردی؛

چگونه امنیت حساب بیت یونیکس را افزایش دهیم؟

آموزش انتقال دارایی بین حساب‌های بیت یونیکس

چگونه سود معاملات را از بیت یونیکس برداشت کنیم؟

بهترین شبکه انتقال تتر به بیت یونیکس چیست؟